Aktienoptionen Theta

CIPLA-Charts, Analysen und Tipps 15. Dezember 2016 19. Dezember 2016 an inRaising von Fundsnter-alia den Vorschlag der Aufnahme von Mitteln durch Ausgabe von Aktien oder American Depository Receipts oder Global Depository Receipts oder Devisen-Wandelanleihen oder nicht-Wandelanleihen ( In Form von Schuldverschreibungen oder anderweitig) oder Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere I Finanzinstrumente, ob auf indische Rupie oder auf Fremdwährung (n), entweder über eine öffentliche Emission oder über eine Privatplatzierung (auch durch eine qualifizierte Platzierung der Institute) ) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des anwendbaren Rechts. Die Geldbeschaffung würde den notwendigen Genehmigungen, Sanktionen und Genehmigungen unterliegen (einschliesslich der Zustimmung der Aktionäre 39 und anderer gesetzlicher Genehmigungen, die erforderlich sein könnten) und die Bestimmungen der Gesetze. 11. November 2016 interResultsr-alia zu prüfen und zu genehmigen ungeprüftes Finanzergebnis (eigenständig und konsolidiert) für das Quartal und das Halbjahr zum 30. September 2016.Beta ist ein Maß für die Volatilität. Oder systematisches Risiko. Eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Beta wird im Capital Asset Pricing Modell (CAPM) verwendet, das die erwartete Rendite eines Vermögenswertes auf der Grundlage der beta und der erwarteten Marktrenditen berechnet. Beta ist auch als Beta-Koeffizient bekannt. Laden des Players. BREAKING DOWN Beta Beta wird mittels Regressionsanalyse berechnet. Beta repräsentiert die Tendenz einer Sicherheitsleistung, auf Schwankungen im Markt zu reagieren. Eine Sicherheitsbeta wird durch Dividieren der Kovarianz der Renditen der Sicherheiten und der Rendite der Benchmarks durch die Varianz der Renditen der Benchmarks über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Verwenden von Beta Eine Security Beta sollte nur verwendet werden, wenn eine Sicherheit einen hohen R-Quadrat-Wert in Bezug auf die Benchmark hat. Der R-squared misst den Prozentsatz eines Wertpapiers historischer Kursbewegungen, der durch Bewegungen eines Benchmarkindex erklärt werden könnte. Zum Beispiel ist ein Gold Exchange Traded Fund (ETF), wie die SPDR Gold Aktien, an die Performance von Goldbarren gebunden. Folglich würde eine Gold-ETF ein niedriges beta und R-squared in Bezug auf einen Benchmark-Aktienindex aufweisen, wie beispielsweise den Standard Poors (SP) 500 Index. Bei Verwendung von Beta zur Bestimmung des systematischen Risikos würde eine Sicherheit mit einem hohen R-Quadrat-Wert in Bezug auf ihre Benchmark die Genauigkeit der Beta-Messung erhöhen. Beta-Interpretation Ein Beta von 1 zeigt an, dass der Preis der Sicherheiten sich mit dem Markt bewegt. Eine Beta von weniger als 1 bedeutet, dass die Sicherheit theoretisch weniger volatil ist als der Markt. Eine Beta von mehr als 1 zeigt an, dass der Wertpapierpreis theoretisch volatiler als der Markt ist. Zum Beispiel, wenn eine Aktie Beta 1,2 ist, ist es theoretisch 20 volatiler als der Markt. Umgekehrt, wenn ein ETFs Beta 0,65 ist, ist es theoretisch 35 weniger volatil als der Markt. Daher wird die Überschussrendite der Fonds voraussichtlich unterdurchschnittlich der Benchmark von 35 in up-Märkte und Outperform von 35 während abwärts Märkte. Viele Versorgungsbetriebe haben eine Beta von weniger als 1. Umgekehrt haben die meisten Hightech-Nasdaq-basierten Aktien eine Beta von mehr als 1 und bieten die Möglichkeit einer höheren Rendite, aber auch ein erhöhtes Risiko. Zum Beispiel am 31. Mai 2016 hat die PowerShares QQQ, eine ETF, die den Nasdaq-100 Index verfolgt, eine abschließende 15-Jahres-Beta von 1,27, gemessen an dem SP 500 Index, der eine häufig verwendete Aktienmarkt-Benchmark ist. Testen Sie Ihr Beta-Wissen und lesen Sie mehr hier: Beta: Wissen Sie das Risiko und Berechnen Beta: Portfolio-Mathe für den durchschnittlichen Investor.