Uns Aktienoptionen Historische Daten

Folgende Vorgänge werden unterstützt. Eine formale Definition finden Sie in der Servicebeschreibung. BlackScholes Berechnen Sie einen Optionspreis mit dem BlackScholes-Modell. CreateNewUser STEP 1. Erstellen Sie ein neues Benutzerkonto. Das Konto wird mit Null credits. GetAverageImpliedDividendYield Get Implizite Dividendenrendite für 1 Tag (Durchschnitt der vergangenen 7 Tage) initialisiert. GetCredits SCHRITT 4. Gibt die Anzahl der Kredite für die von dem angegebenen Konto verbleibenden Aktuelle Dividendenrendite token. GetCurrentDividendYield Hole (letzten 365 Tage der letzten Aktienkurs gehandelt werden).GetFedFundsRate für ein date. GetHistoricalStockPrices Fed Funds Zinssatz abrufen Abrufen Historische Volatilität (auch Standard-Volatilität) (bezogen auf die Aktienkurse) für die angerufene das zugrunde liegende Symbol für eine Reihe von dates. GetHistoricalVolatility Abrufen Historische Aktienkurse für Zugrundeliegendes Symbol für eine Reihe von Daten. GetIVHistory Holen Sie IV für Aufrufe, Puts und Mittel für das zugrunde liegende Symbol für einen Bereich von Daten. GetIVHistoryOT Abrufen von IVHistoriestatistiken. NUR FÜR DIE NUTZUNG VON OPTIMALTRADER SOFTWAREGetIVRange Holen Sie einen oder mehrere Tage der 30DayIV-Geschichte im Vergleich zu früheren Tagen ab. Muss option des Anrufs angeben, setzen oder mean. GetOptionChain SCHRITT 5. die Verträge Option Ruft für das zugrunde liegende Symbol für die angegebenen dates. GetOptionMonths abrufen Ablaufdaten für das zugrunde liegende Symbol für eine date. GetOptionQuoteByLookup Ruft die passende Option Vertragshistorie für einen Datumsbereich mit Basiswert Basisoption und Expiration. GetOptionQuoteBySymbol Ruft die eine einzige Option Vertragshistorie für einen Datumsbereich Nachschlagen von OptionSymbol. GetOptionStats abrufen IV Option Volumen beträgt, und offene Positionen Summen für das zugrunde liegende Symbol für eine Reihe von dates. GetPartialOptionChain Ruft Teil Option Verträge für die zugrunde liegende Symbol für die angegebenen day. GetQuoteDates Retrieve Daten, die ein Symbol für eine bestimmte month. GetSymbolList eine Liste von Aktien option für einen Tag abrufen gehandelte Optionen, die gegebenenfalls durch Optionsvolumen begrenzt ist, oder Open Interest rankingGetTBillRates Treasury Bill Preise abrufen für ein Datum. 1,3,6,12,24,36 monthsGetUnderlyingPrices2 Ermittelt angepasst zugrunde liegenden Aktie oder Index-Notierungen für den angegebenen days. GetUserToken SCHRITT 3. Alle Anfragen Token benötigt. Ein Token ist ein vorübergehendes Ticket, das nach kurzer Zeit abläuft. Sie müssen zuerst mit dieser Methode anmelden, um das Token zu erhalten, und regelmäßig zu erneuern. IsItAHoliday Überprüfen Sie, ob das Datum ein Feiertag ist. Gibt Ja oder Nein zurück. ValidateAccount STEP 2. Sie erhalten einen Bestätigungscode per Email, wenn Sie CreateNewUser aufrufen. Verwenden Sie diese WebMethode, um den Bestätigungsvorgang abzuschließen. Historische Preise Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Historische Analyse von Optionen und Equity Daten Januar 2004 zu präsentieren. US-Aktien, Indizes, ETFs und Kapitalmaßnahmen. Features Besuchen Sie Market Data Express Verwenden Sie Livevols umfangreiche Datenangebote für Backtesting und Blackbox-Algorithmen erstellen. Ob Preis-, Level-II-Austausch-Diskrepanzen, Berechnungen und Griechen, Multi-Bein-Strategien, Zinssätze oder Preisklassen Livevol Data Services kann alle Informationen zur Verfügung stellen, um Ihre Entscheidung vom Backtesting bis zur Produktion zu unterstützen. Granular: 1-Minuten-Option und Lagerintervalle mit offenen, hohen, niedrigen, schließen, Volumen, Angebot, fragen, Berechnungen. Berechnungen: Implizite Volatilität, griechische und IV Indexberechnungen für jedes Intervall. Time amp Sales: Jeder Aktien - und Optionshandel von Januar 2004 bis heute. Zugänglich: Gespeichert in Textdateien mit durch Kommas getrennten Werten, Felder, die für die sofortige Massenbeladung in Standarddatenbanken eingerichtet sind. Komplett: Zusätzlich zu den Handels - und Quotierungsdaten bietet Livevol Ertrags-, Dividenden-, Symbolwechsel - und Zinskurven-unterstützende Daten an. Täglich produziert Livevol 10 Dateien, die Optionsdaten für jede optionale Basis und 3 Dateien mit Eigenkapitaldaten für alle darunter liegenden Symbole erfassen. Unternehmensaktionsdaten werden in Unified-Dateien mit Daten für alle Basiswerte bereitgestellt. Option Quotes Zeit, Wurzel, Expiration, Streik, Optionstyp, Offen, Hoch, Niedrig, Schließen, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswert Gebot, Basiswert Fragen, x des Austausches Option Berechnungen Zeit, Wurzel, , Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswertangebot, Basiswert, Basiswert, Basiswert, Basiswert, Aktie, Basiswert, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Time, SequenceNumber (IV), IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV30, IV30, IV60, IV20, IV180, IV, IX, IX, IEEE, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date Aktien Zitate Zeit, Eröffnungs-, Höchst - , VWAP, BestBid, BestAsk Trades und Quotes (TAQ) Livevol bietet auch die vollständige Aufzeichnung der Eigenkapital - und Optionen-Tick-Daten einschließlich einer API, um die Echtzeit-Wiedergabe zu simulieren. Fragen Sie das Livevol-Team nach weiteren Informationen. Top Berechnungsmethode Livevol verwendet eine einheitliche Berechnungsmethode sowohl für Live - als auch für historische Datensätze, um eine maximale Konsistenz zwischen Backtesting und Echtzeitanwendungen zu gewährleisten. Die Cost-of-Carry-Erträge (Zinsen, Dividenden) werden durch einen statistischen Regressionsprozess auf Basis von Live-Marktinformationen bestimmt, der periodisch neu bewertet wird. Diese Eingaben stellen eine genaue Option-Modell-Evaluierung sicher, die durch die konvergenzliche Abfolge von Aufrufen und Setzen der impliziten Volatilitäten gemessen wird. Die aus diesen Inputs erwarteten Transaktionskosten werden mit denjenigen verglichen, die durch die at-the-money Optionen aus den Optionsverpflichtungen impliziert werden. Wenn sich die Raten erheblich unterscheiden und die Optionsspreads für diesen Verfall ausreichend eng sind, ersetzen die impliziten Raten die Standard-Eingänge. Damit wird sichergestellt, dass die verschiedenen Dividenden - und Ratenannahmen am Markt konsequent auf die Berechnungen des Optionsmodells angewendet werden. Livevol berechnet die Volatilitätsindizes historisch und in Echtzeit für sieben Zeitrahmen: 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- und 720-Tage. Die Volatilitätsindizes werden unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts der impliziten Volatilitäten von Optionen berechnet, die vor und nach dem gegebenen Zeitrahmen ablaufen. Implizite Volatilitäten von Optionen, die innerhalb von 15 Tagen ablaufen, werden als lineare Interpolation mit Optionen verwendet, die in 45 Tagen ablaufen, um darzustellen, wie sich die durchschnittliche 30-tägige Volatilität verhält. Die Berechnung unterstreicht die implizite Volatilität der at-the-money Optionen. Eine Vielzahl von Gewichtung Techniken helfen, sicherzustellen, dass alle ungewöhnlichen Spreads auf ein gegebenes Optionspaar, oder andere ungewöhnliche Marktaktivität, nicht übermäßig beeinflussen den Index. Optionen innerhalb von 8 Tagen nach dem Verfall sind von der Gewichtung ausgeschlossen. Seitenanfang 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen (ODD) erhalten. Kopien der ODD erhalten Sie bei Ihrem Broker unter der Rufnummer 1-888-OPTIONS oder von der Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Die Informationen auf dieser Website sind ausschließlich für allgemeine Bildung und Und sollte daher nicht als vollständig, genau oder aktuell betrachtet werden. 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