Ehlers Gleitender Durchschnitt

John Ehlers TECHNISCHE PAPIERE John Ehlers, der Entwickler von MESA, hat viele Papiere verfasst und veröffentlicht, die sich auf die Prinzipien der Marktzyklen beziehen. Die Synopse für die verfügbaren Papiere werden unten angezeigt. Laden Sie jedes durch Auswahl ihrer zugehörigen HyperText. Warum Händler Geld verlieren (und was zu tun ist) Ein Artikel in der Mai 2014 Ausgabe von Stock amp Commodities Magazine beschrieb, wie man künstliche Equity-Kurven durch nur die Gewinn-Faktor und Prozent-Gewinner einer Trading-Strategie zu schaffen. Bell Curve-Statistiken für den Handel von zufällig ausgewählten Aktien und Portfolio-Trading sind ebenfalls enthalten. Dies ist eine Excel-Kalkulationstabelle, die es Ihnen ermöglicht, diese statistischen Deskriptoren der Trading-Systemleistung zu erleben. Predictive Indicators für effektive Trading-Strategien Technischen Händler verstehen, dass Indikatoren zu glätten Marktdaten nützlich sein müssen, und dass Glättung führt Lag als unerwünschte Nebenwirkung. Wir wissen auch, dass der Markt Fraktal ist eine wöchentliche Intervall-Diagramm sieht aus wie eine monatliche, tägliche oder Intraday-Chart. Was nicht ganz so offensichtlich sein mag, ist, dass mit zunehmendem Zeitintervall entlang der x-Achse auch die hoch-zu-niedrigen Preisschwankungen entlang der y-Achse in etwa proportional zunehmen. Diese spektralen Dilatationserscheinungen bewirken eine unerwünschte Verzerrung, die entweder nicht erkannt wurde oder von Indikatorentwicklern und Markttechnikern weitgehend ignoriert wurde. Ableiten von Handelsstrategien aus gemessenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen Dies war der Zweitplatzierte des MTAs 2008 Charles H. Dow Award. In dieser Arbeit zeige ich die Implikationen der verschiedenen Formen der Detrending und wie die resultierenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Strategien zur Erzeugung wirksamer Handelssysteme verwendet werden können. Die Ergebnisse dieser robusten Handelssysteme werden mit Standardansätzen verglichen. Dieses Papier zeigen und interaktive Art und Weise zu eliminieren so viel Verzögerung wie gewünscht von Glättung Filter. Natürlich kommt reduzierte Verzögerung zu dem Preis der verringerten Filterglätte. Der Filter weist kein transientes Überschwingen auf, das üblicherweise in Filtern höherer Ordnung gefunden wird. Empirischer Modus Zersetzung Ein neuer Ansatz für die Zyklus - und Trendmoduserkennung. Fourier Transform for Traders Das Problem mit Fourier Transform für die Messung von Marktzyklen ist, dass sie eine sehr schlechte Auflösung haben. In dieser Arbeit zeige ich, wie eine andere nichtlineare Transformation verwendet wird, um die Auflösung zu verbessern, so dass die Fourier-Transformationen verwendbar sind. Das gemessene Spektrum wird als Heatmap angezeigt. Swiss Army Knife Indicators Indikatoren sind nur Übertragungsantworten von Eingangsdaten. Durch eine einfache Änderung der Konstanten kann dieser Indikator ein EMA, ein SMA, ein 2-Pole-Gaussian-Tiefpassfilter, ein 2-Pole-Butterworth-Tiefpassfilter, ein FIR-Glättungsmittel, ein Bandpassfilter oder ein Bandstopfilter werden. Ehlers Filter Ein ungewöhnliches nichtlineares FIR-Filter wird beschrieben. Dieser Filter gehört zu den am meisten ansprechenden Preisänderungen, ist aber in den Seitenmärkten glatter. Systemleistungsbewertung Profitfaktor (Bruttogewinn dividiert durch Bruttoverluste) entspricht dem Auszahlungsfaktor beim Spiel. Wenn also der Profitfaktor mit den Prozentgewinnern in einer Reihe von Zufallsereignissen kombiniert wird, können Beispiele dafür gefunden werden, wie ein Aktienstrategie-Aktienwachstum simuliert werden kann. Dieses Papier beschreibt, wie gemeinsame Leistungsbeschreibung auf diese beiden Parameter bezogen sind. Eine Excel-Kalkulationstabelle ist beschrieben, mit der Sie eine Monte Carlo Analyse Ihrer Handelssysteme durchführen können, wenn Sie diese beiden Parameter kennen (out of sample). FRAMA (FRACTAL Adaptive Moving Average). Ein nichtlinear gleitender Durchschnitt wird mit dem Hurst-Exponenten abgeleitet. MAMA ist die Mutter aller adaptiven gleitenden Durchschnitte. Tatsächlich ist der Name ein Akronym für MESA Adaptive Moving Average. Die nichtlineare Wirkung dieses Filters wird durch den Rücklauf der Phase jedes Halbzyklus erzeugt. In Kombination mit FAMA, einem folgenden Adaptive Moving Average, bilden die Crossovers ausgezeichnete Eingangs - und Ausgangssignale, die relativ frei von Whipsaws sind. Verzögerung ohne Raumfahrt Laguerre Polynome werden verwendet, um eine Filterstruktur ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt mit dem Unterschied zu erzeugen, dass der Zeitabstand zwischen den Filterabgriffen null ist. Das Ergebnis ermöglicht die Erzeugung sehr kurzer Filter mit den Glättungscharakteristiken viel längerer Filter. Kürzere Filter bedeuten weniger Verzögerung. Die Vorteile der Verwendung der Laguerre-Polynome in Filtern werden sowohl in Indikatoren als auch in automatischen Handelssystemen demonstriert. Der Artikel enthält EasyLanguage-Code. Der CG-Oszillator Der CG-Oszillator ist einzigartig, weil er ein Oszillator ist, der sowohl geglättet als auch verzögert ist. Er findet den Schwerpunkt (CG) der Preiswerte in einem FIR-Filter. Das CG hat automatisch die Glättung des FIR-Filters (ähnlich einem einfachen gleitenden Durchschnitt), wobei die Position des CG genau in Phase mit der Kursbewegung ist. EasyLanguage-Code ist enthalten. Verwenden der Fisher-Transformation Viele Handelssysteme werden unter der Annahme entworfen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise eine Normal - oder Gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung über den Mittelwert aufweist. Tatsächlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dieses Papier beschreibt, wie die Fisher Transform Daten konvertiert, um fast eine normale Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Anwendung der Fisher-Transformation normal ist, werden die Daten verwendet, um Einstiegspunkte mit chirurgischer Präzision zu erzeugen. Der Artikel enthält EasyLanguage-Code. Die Inverse Fisher-Transformation Die Inverse Fisher-Transformation kann verwendet werden, um einen Oszillator zu erzeugen, der schnell zwischen Überverkauf und Überkauf ohne Peitsche umschaltet. Gaußsche Filter Lag ist der Untergang von Glättungsfiltern. Dieser Artikel zeigt, wie Verzögerung reduziert werden kann und die höchste Glättung der Glätte durch Verringerung der Verzögerung von Hochfrequenzkomponenten in den Daten erhalten wird. Eine vollständige Tabelle von Gaußschen Filterkoeffizienten ist vorgesehen. Pole und Nullen Eine Beschreibung der digitalen Filter in Form von Z Transformationen. Die Verzweigungen von Filtern höherer Ordnung werden beschrieben. Die WiseTrader Toolbox für Amibroker Das WiseTrader Toolbox Plugin ist ein fortschrittliches Plugin, das die Funktionalität von Amibroker erweitert, indem man Pattern Scanning, Adaptive Indicators und Smooth Indicators einfügt und vieles mehr. WiseTraderToolbox ist ein UNABHÄNGIGES Geschäft und hat keine Finanzierung oder eine andere Verbindung zum Amibroker Wenn Sie weitere Informationen wünschen, sind die Hilfehandbücher für die Toolbox und den Assistenten für neuronales Netzwerk jetzt online verfügbar: Alle Indikatoren in der Toolbox verfügen über Support für die Erstellung von Mustern. Hier ist eine Liste der Dinge, die enthalten sind: Advanced Cycle Indicators: Adaptive N Zyklus Goertzel Diskrete Fourier Transformation Endpunkt Fast Fourier Transformation. Sehr schnell. 6 verschiedene Trainingsalgorithmen. Sowohl Standard-und Walk-forward neuronale Netze enthalten. Unterstützt aus Beispieldaten. Zufällige Datenumlagerung. Verschiedene Skalierungs - und Fehleralgorithmen. Trainierte Neuronale Netze können zu reinen AFL kompiliert werden. Diese Funktion ist neu und nirgendwo anders verfügbar. Erweiterte Trendline Scanner BullishBearish Gartley Pattern Finder BullishBearish Kopf und Schultern Muster Finder Fibonacci Retracement Finder Dreieck-Muster Finder (aufsteigend, absteigend und Wedges) Double Bottom und Double Top Muster Finder Adaptive und glatte Anzeigen mit vielen verschiedenen Glätter und Adapter zur Auswahl: Adaptive Wilders Umzug Durchschnittliche Adaptive Exponential Moving Average (EMA) Adaptive MACD Adaptive Bollinger Bands AdaptiveSmooth Momentum AdaptiveSmooth StochRSI AdaptiveSmooth TRIX AdaptiveSmooth Relative Strength Index (RSI) AdaptiveSmooth Money Flow Index (MFI) AdaptiveSmooth Directional Movement Index (DMI) AdaptiveSmooth Commodity Channel Index (CCI) AdaptiveSmooth Average True Range (ATR) AdaptiveSmooth Chande Momentum Oscillator (CMO) AdaptiveSmooth Stochastic K und D AdaptiveSmooth choppiness Index Adaptive Schaff Trend Zyklus Momentan gibt es 5 Glätter und 8 Adapter im Lieferumfang enthalten. Wir arbeiten auch an adaptiveren Indikatoren. Automatische Stützindikator-Polynominterpolation Hilbert-Oszillator (Basiert auf John Ehlers Arbeit) Instant Trendline CyberCycle MESA Adaptiver Moving Average (MAMA) Sine Wave Pivots System Rotationsfunktionen Bitte beachten Sie, dass auf den ersten Blick einige der Indikatoren in der Toolbox ähnlich denen sind, die frei verfügbar sind. Unsere Tests zeigen, dass diese frei verfügbar sind langsamer und bieten nicht die gleichen Ergebnisse. Unsere Tools laufen auf Amibroker 5.00 und höher (Beide 32Bit und 64bit) und arbeiten unter Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 sowohl 32bit als auch 64bit.